Smoothed Conditional Scale Function Estimation in AR(1)-ARCH(1) Processes

Table 2

Mean average squared errors (MASE).

Kern. func.
		mase (.25)
Gaussian	250	0.0017	0.0013	0.0010	0.0008	0.0010	0.0009
	500	0.0011	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007	0.0006
	1,000	0.0006	0.0004	0.0005	0.0004	0.0005	0.0004
Epanech	200	0.0012	0.0009	0.0013	0.0011	0.0011	0.0009
	500	0.0007	0.0006	0.0010	0.0008	0.0011	0.0009
	1,000	0.0006	0.0004	0.0007	0.0005	0.0006	0.0005
Triweight	200	0.0005	0.0005	0.0006	0.0005	0.0006	0.0005
	500	0.0006	0.0005	0.0005	0.0004	0.0005	0.0004
	1,000	0.0003	0.0002	0.0003	0.0002	0.0004	0.0003
		mase (.50)
Gaussian	250	0.0054	0.0045	0.0063	0.0055	0.0051	0.0043
	500	0.0036	0.0029	0.0048	0.0042	0.0047	0.0038
	1,000	0.0028	0.0022	0.0025	0.0021	0.0028	0.0023
Epanech	200	0.0067	0.0057	0.0105	0.0091	0.0071	0.0060
	500	0.0045	0.0036	0.0057	0.0046	0.0042	0.0034
	1,000	0.0031	0.0026	0.0041	0.0033	0.0029	0.0023
Triweight	200	0.0008	0.0007	0.0030	0.0026	0.0039	0.0034
	500	0.0023	0.0020	0.0021	0.0018	0.0025	0.0021
	1,000	0.0019	0.0016	0.0016	0.0013	0.0016	0.0013
		mase (.75)
Gaussian	250	0.0234	0.0183	0.0237	0.0197	0.0294	0.0253
	500	0.0227	0.0178	0.0223	0.0178	0.0171	0.0132
	1,000	0.0099	0.0079	0.0138	0.0110	0.0125	0.0095
Epanech	200	0.0156	0.0123	0.0266	0.0223	0.0274	0.0227
	500	0.0184	0.0152	0.0235	0.0189	0.0181	0.0147
	1,000	0.0162	0.0130	0.0102	0.0074	0.0136	0.0106
Triweight	200	0.0190	0.0176	0.0145	0.0127	0.0167	0.0150
	500	0.0112	0.0099	0.0131	0.0113	0.0097	0.0081
	1,000	0.0075	0.0064	0.0073	0.0058	0.0069	0.0056
		mase (.90)
Gaussian	250	0.0880	0.0692	0.1180	0.0893	0.0971	0.0770
	500	0.0468	0.0377	0.0890	0.0644	0.0742	0.0525
	1,000	0.0932	0.0690	0.0491	0.0367	0.0510	0.0365
Epanech	200	0.0664	0.0577	0.1074	0.0866	0.1050	0.0844
	500	0.0816	0.0515	0.0827	0.0625	0.0879	0.0617
	1,000	0.0740	0.0510	0.0449	0.0315	0.0373	0.0274
Triweight	200	0.0510	0.0434	0.0452	0.0382	0.0467	0.0402
	500	0.0453	0.0337	0.0390	0.0333	0.0391	0.0328
	1,000	0.0172	0.0133	0.0268	0.0205	0.0267	0.0209