Kernel-Based Aggregating Learning System for Online Portfolio Optimization

Table 4

SRs of different systems on six benchmark datasets.

System	NYSE(O)	NYSE(N)	DJIA	SP500	TSE	HS300
Market	0.0549	0.0458	−0.0230	0.0232	0.0484	0.0825
Beststock	0.0539	0.0472	0.0203	0.0486	0.0587	0.1829
CORN	0.1635	0.0969	−0.0069	0.0585	0.0671	−0.0297
Anticor	0.1781	0.1024	0.0559	0.0821	0.1200	0.0349
OLMAR	0.2236	0.1051	0.0263	0.0686	0.1149	0.0353
RMR	0.2153	0.1031	0.0743	0.0682	0.0975	0.0512
PPT	0.2085	0.1085	0.0801	0.0719	0.1012	0.0246
KAL	0.2175	0.1082	0.0998	0.0848	0.1062	0.0552