Option Pricing Model Combining Ensemble Learning Methods and Network Learning Structure

Table 4

Pricing errors for 7 nonoverlapping periods.

Month	BS	Heston	DNN	XGBoost	LightGBM	Ours
1	2.812	2.391	0.200	0.123	0.123	0.110
2	2.570	2.191	0.328	0.149	0.125	0.124
3	2.617	2.862	0.309	0.192	0.185	0.187
4	2.686	2.167	0.318	0.162	0.168	0.160
5	2.384	2.191	0.270	0.157	0.151	0.146
6	2.527	2.680	0.321	0.155	0.155	0.149
7	2.205	1.967	0.290	0.194	0.174	0.157